监管指标合辑2021年更新版，其中★为监管指标（有具体指标值），☆为非现场监管关键指标，其他为监测指标。
★ 基础指标 ★
指标名称 | ☆总资产 |
取值计算 | G01《资产负债项目统计表》 G01_[25.C] |
指标名称 | ☆总负债 |
取值计算 | G01《资产负债项目统计表》 G01_[49.C] |
指标名称 | ☆各项存款 |
取值计算 | G01《资产负债项目统计表》 G01_[61.C] |
指标名称 | ☆各项贷款 |
取值计算 | G01《资产负债项目统计表》 G01_[62.C] |
指标名称 | ☆净利润（本年累计） |
取值计算 | G04《利润表》 G04_[13.A] |
指标名称 | ☆普惠型小微企业贷款余额 |
取值计算 | S71_Ⅰ《普惠型小微企业和其他组织贷款情况表》 S71_Ⅰ_[1.A5]+S71_Ⅰ_[3.A5] |
指标名称 | ☆普惠型小微企业贷款户数 |
取值计算 | S71_Ⅰ《普惠型小微企业和其他组织贷款情况表》 S71_Ⅰ_[1.B5]+S71_Ⅰ_[3.B5] |
指标名称 | ☆普惠型小微企业贷款年化利率% |
取值计算 | S71_Ⅰ《普惠型小微企业和其他组织贷款情况表》 （S71_Ⅰ_[1.F5] + S71_Ⅰ_[3.F5]）/ （S71_Ⅰ_[1.D5] + S71_Ⅰ_[3.D5]）×100% |
★ 资本充足 ★ 指标名称 ★☆资本充足率% 监管标准 ≥10.5% ≥11.5%（系统性重要银行） 指标公式 资本净额／应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% 取值计算 G40《资本充足率汇总表》 指标名称 ★☆一级资本充足率% 监管标准 ≥8.5% ≥9.5%（系统性重要银行） 指标公式 一级资本净额／应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% 取值计算 G40《资本充足率汇总表》 G40_[11.A]=G40_[2.A]/G40_[9.A]×100%
G40_[10.A]=G40_[3.A]/G40_[9.A]×100%
指标名称 ★☆核心一级资本充足率% 监管标准 ≥7.5% 指标公式 核心一级资本净额／应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% 取值计算 G40《资本充足率汇总表》 G40_[12.A]=G40_[1.A]/G40_[9.A]×100% ★ 杠杆情况 ★ 指标名称 ★☆杠杆率% 监管标准 ≥4% 指标公式 一级资本净额／（调整后的表内资产余额+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额）×100% 取值计算 G44《杠杆率情况表》 G44_[6.A]=G44_[1.A]/（G44_[2.A]+G44_[3.A]+G44_[4.A]+G44_[5.A]）×100% ★ 信用风险★ 指标名称 ★不良资产率% 监管标准 ≤4% 指标公式 不良信用风险资产／信用风险资产×100% 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 G11_Ⅱ_[23.E]/G11_Ⅱ_[23.A]×100% 指标名称 ★☆不良贷款率% 监管标准 ≤5% 指标公式 （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 G11_Ⅰ_[1.E]/G11_Ⅰ_[1.A]×100% 指标名称 ☆关注类贷款率% 监管标准 监测指标，越低越好 指标公式 关注类贷款/各项贷款×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 G11_Ⅰ_[1.D]/G11_Ⅰ_[1.A]×100% 指标名称 ☆逾期60天以上贷款与不良贷款比例% 监管标准 监测指标，越低越好 指标公式 逾期60天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 (G11_Ⅰ_[4.3A]+G11_Ⅰ_[4.4A]+G11_Ⅰ_[4.5A]+G11_Ⅰ_[4.6A]+G11_Ⅰ_[4.7A])/G11_Ⅰ_[1.E]×100% 指标名称 ★☆逾期90天以上贷款与不良贷款比例% 监管标准 原则上不高于100% 指标公式 逾期90天以上贷款/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 (G11_Ⅰ_[4.4A]+G11_Ⅰ_[4.5A]+G11_Ⅰ_[4.6A]+G11_Ⅰ_[4.7A])/G11_Ⅰ_[1.E]×100% 指标名称 ★逾期90天以上贷款纳入不良贷款的比例% 监管标准 =100% 指标公式 纳入不良贷款的逾期90天以上贷款/逾期90天以上贷款 × 100%。 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 （G11_Ⅰ_[4.4E]+G11_Ⅰ_[4.5E]+G11_Ⅰ_[4.6E]+G11_Ⅰ_[4.7E]）/（G11_Ⅰ_[4.4A]+G11_Ⅰ_[4.5A]+G11_Ⅰ_[4.6A]+G11_Ⅰ_[4.7A]）×100% 指标名称 ★☆拨备覆盖率% 监管标准 ≥150%&≥140%&≥130%&≥120% 指标公式 贷款减值准备金/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》 G11_Ⅱ_[1.2A]/G11_Ⅰ_[1.E]×100% 指标名称 ★☆贷款拨备率% 监管标准 ≥2.5%&≥2.1%&≥1.8%&≥1.5% 指标公式 贷款减值准备金/各项贷款×100％ 取值计算 G11《资产质量五级分类情况表》, G11_Ⅱ_[1.2A]/G11_Ⅰ_[1.A]×100% ★ 集中度风险★ 指标名称 ★☆非同业单一客户贷款集中度% 监管标准 ≤10% 指标公式 最大单家非同业单一客户贷款/资本净额×100％ 取值计算 G14_Ⅰ《大额风险暴露统计表 第Ⅰ部分：大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅰ_[1.1.2A]/G40_[3.A]×100% 指标名称 ★☆非同业单一客户风险暴露集中度% 监管标准 ≤15% 指标公式 最大单家非同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100％ 取值计算 G14_Ⅰ《大额风险暴露统计表 第Ⅰ部分：大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅰ_[1.1.1A1]/G40_[2.A]×100% 指标名称 ★☆非同业集团及经济依存客户风险暴露集中度% 监管标准 ≤20% 指标公式 最大单家非同业集团或经济依存客户风险/一级资本净额×100％ 取值计算 G14_Ⅰ《大额风险暴露统计表 第Ⅰ部分：大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅰ_[1.2.1A1]/G40_[2.A]×100% 指标名称 ★☆同业单一客户风险暴露集中度% 监管标准 2019年6月30日≤100% 2019年12月31日≤80% 2020年6月30日≤60% 2020年12月31日≤45% 2021年6月30日≤35% 2021年12月31日≤25% 指标公式 最大单家同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100％ 取值计算 G14_Ⅰ《大额风险暴露统计表 第Ⅰ部分：大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅰ_[1.3.1A1]/G40_[2.A]×100% 指标名称 ★☆同业集团客户风险暴露集中度% 监管标准 2019年6月30日≤100% 2019年12月31日≤80% 2020年6月30日≤60% 2020年12月31日≤45% 2021年6月30日≤35% 2021年12月31日≤25% 指标公式 最大单家同业集团客户风险暴露/一级资本净额×100％ 取值计算 G14_Ⅰ《大额风险暴露统计表 第Ⅰ部分：大额风险暴露总体情况表》、G40《资本充足率汇总表》 G14_Ⅰ_[1.4.1A1]/G40_[2.A]×100% 指标名称 ★最大单家同业融出比例 监管标准 ≤50% 指标公式 最大单家同业融出余额/一级资本净额×100% 取值计算 G14_V《同业单一客户大额风险暴露情况表》附注：最大单家及全部同业融资业务情况（扣除结算性同业存款和风险权重为零资产后） G14_V_[102.I]=G14_V_[102.H]/G14_V_[101.D]×100%； 指标名称 ★☆单一客户关联度% 监管标准 ≤10% 指标公式 最大一家关联方授信余额/资本净额×100% 取值计算 G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_Ⅰ_[1.Q]=G15_Ⅰ_[1.O]/G15_Ⅰ_[11.C]×100% 指标名称 ★☆集团客户关联度% 监管标准 ≤15% 指标公式 最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额×100% 取值计算 G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_Ⅰ_[G1.Q] =G15_Ⅰ_[G1.O]/G15_Ⅰ_[11.C]×100% 指标名称 ★☆全部关联度% 监管标准 ≤50% 指标公式 全部关联方授信总额／资本净额×100% 取值计算 G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_Ⅱ_[1.B] =G15_Ⅱ_[1.A]/G15_Ⅰ_[11.C]×100% ★ 贷款迁徙★ 指标名称 正常贷款迁徙率(调整前)% 监管标准 监测指标 指标公式 (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G])/(G12_[3.A]-G12_[3.B]+G12_[4.A]-G12_[4.B])×100% 指标名称 正常类贷款迁徙率(调整前)% 监管标准 监测指标 指标公式 期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.D]+G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G])/(G12_[3.A]-G12_[3.B])×100% 指标名称 关注类贷款迁徙率(调整前)% 监管标准 监测指标 指标公式 期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G])/(G12_[4.A]-G12_[4.B])×100% 指标名称 次级类贷款迁徙率(调整前)% 监管标准 监测指标 指标公式 期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[5.F]+G12_[5.G])/(G12_[5.A]-G12_[5.B])×100% 指标名称 可疑类贷款迁徙率(调整前)% 监管标准 监测指标 指标公式 期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 G12_[6.G]/(G12_[6.A]-G12_[6.B])×100% 指标名称 正常贷款迁徙率(调整后)% 监管标准 监测指标 指标公式 (年初为正常贷款,报告期内转为不良贷款的金额+年初为正常贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)／(年初正常类贷款余额+年初关注类贷款余额)×100%×折年系数 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N]）/（G12_[3.A]+G12_[4.A]）×100%×折年系数 指标名称 正常类贷款迁徙率(调整后)% 监管标准 监测指标 指标公式 (年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)／年初正常类贷款余额×100%×折年系数 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.D]+G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N])/G12_[3.A]×100%×折年系数 指标名称 关注类贷款迁徙率(调整后)% 监管标准 监测指标 指标公式 (年初关注类贷款向下迁徙金额＋年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)／年初关注类贷款余额×100%×折年系数 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N])/G12_[4.A]×100%×折年系数 指标名称 次级类贷款迁徙率(调整后)% 监管标准 监测指标 指标公式 (年初次级类贷款向下迁徙金额＋年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额)／年初次级类贷款余额×100%×折年系数 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[5.F]+G12_[5.G]+G12_[5.M]+G12_[5.N])/G12_[5.A]×100%×折年系数 指标名称 可疑类贷款迁徙率(调整后)% 监管标准 监测指标 指标公式 (年初可疑类贷款向下迁徙金额＋年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额)／年初可疑类贷款余额×100%×折年系数 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[6.G]+G12_[6.N])/G12_[6.A]×100%×折年系数 指标名称 经调整的各项贷款总体向上迁徙率% 监管标准 监测指标 指标公式 (期初各类别贷款向上迁徙金额合计+本期非正常类贷款减少额合计-本期非正常类贷款不良贷款处置金额合计)/各项贷款年初余额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 ((G12_[4.C]+G12_[5.C]+G12_[5.D]+G12_[6.C]+G12_[6.D]+G12_[6.E]+G12_[7.C]+G12_[7.D]+G12_[7.E]+G12_[7.F])+(G12_[4.B]+G12_[5.B]+G12_[6.B]+G12_[7.B])-(G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N]+G12_[5.L]+G12_[5.M]+G12_[5.N]+G12_[6.L]+G12_[6.M]+G12_[6.N]+G12_[7.L]+G12_[7.M]+G12_[7.N]))/G12_[8.A]×100% 指标名称 经调整的各项贷款总体向下迁徙率% 监管标准 监测指标 指标公式 (期初各类别贷款向下迁徙金额合计+报告期内转为不良并完成不良处置的向下迁徙金额)/各项贷款年初余额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 ((G12_[3.D]+G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[5.F]+G12_[5.G]+G12_[6.G])+(G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N]+G12_[5.M]+G12_[5.N]+G12_[6.N]))/G12_[8.A]×100% 指标名称 不良贷款处置回收率% 监管标准 监测指标 指标公式 （转为正常后归还金额+以物抵债金额+其他处置金额）/本年不良贷款处置总额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 G12_[10.2L]+G12_[10.2M]+G12_[10.2N]+G12_[11.L]+G12_[11.M]+G12_[11.N]+G12_[13.L]+G12_[13.M]+G12_[13.N]）/(G12_[1.L]+G12_[1.M]+G12_[1.N])×100% 指标名称 不良贷款重组上调率% 监管标准 监测指标 指标公式 重组上调/本年不良贷款处置总额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[9.L] + G12_[9.M] + G12_[9.N]）/( G12_[1.L] + G12_[1.M] + G12_[1.N])×100% 指标名称 不良贷款处置收现率% 监管标准 监测指标 指标公式 转为正常后归还金额/本年不良贷款处置总额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[10.2L]+G12_[10.2M]+G12_[10.2N]）/(G12_[1.L]+G12_[1.M]+G12_[1.N])×100% 指标名称 不良贷款以物抵债率% 监管标准 监测指标 指标公式 以物抵债金额/本年不良贷款处置总额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[11.L]+G12_[11.M]+G12_[11.N]）/(G12_[1.L]+G12_[1.M]+G12_[1.N])×100% 指标名称 不良贷款核销率% 监管标准 监测指标 指标公式 贷款核销金额/本年不良贷款处置总额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[12.L]+G12_[12.M]+G12_[12.N]）/(G12_[1.L]+G12_[1.M]+G12_[1.N])×100% 指标名称 批量转让收回现金率% 监管标准 监测指标 指标公式 （批量转让次级类贷款收回现金+批量转让可疑类贷款收回现金+批量转让损失类贷款收回现金）/(批量转让次级类贷款总额+批量转让可疑类贷款总额+批量转让损失类贷款总额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[10.2.1L]+[10.2.1M]+[10.2.1N])/(G12_[14.L]+[14.M]+[14.N])×100% 指标名称 新发放贷款不良率% 监管标准 监测指标 指标公式 (本年新发放贷款中形成不良贷款的部分+本年新发放贷款中处置不良贷款的部分)/本年累计新增贷款×100% 取值计算 (G12_[2.E]+G12_[2.F]+G12_[2.G])+(G12_[2.L]+G12_[2.M]+G12_[2.N]))/(G12_[2.B]+G12_[2.H])×100% 指标名称 当年新形成不良贷款率% 监管标准 监测指标 指标公式 (当年新形成的不良贷款+当年新形成的不良贷款处置部分)/年度贷款平均余额×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 2×（（G12_[2.E]+ G12_[2.F] + G12_[2.G] + G12_[3.E]+ G12_[3.F] + G12_[3.G] + G12_[4.E] + G12_[4.F] + G12_[4.G]) +（G12_[2.L] + G12_[2.M] + G12_[2.N] + G12_[3.L] +G12_[3.M] + G12_[3.N] + G12_[4.L] + G12_[4.M] + G12_[4.N]））/ (G12_[8.A]+ G12_[1.H])×100% 指标名称 本年处置不良占新形成不良比例% 监管标准 监测指标 指标公式 本年不良贷款处置金额/(年初新增不良贷款金额+年初正常类期末转为不良贷款金额)×100% 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[1.L] + G12_[1.M] + G12_[1.N]）/((G12_[2.E] + G12_[2.F] + G12_[2.G]+ G12_[3.E] + G12_[3.F] + G12_[3.G]+G12_[4.E] + G12_[4.F] + G12_[4.G])+ G12_[9.J]+（G12_[2.L] + G12_[2.M] + G12_[2.N] + G12_[3.L] + G12_[3.M] + G12_[3.N]+ G12_[4.L] + G12_[4.M] + G12_[4.N]））×100% 指标名称 重组贡献度% 监管标准 监测指标 指标公式 不良贷款重组调整为正常/(不良贷款重组调整为正常+不良贷款非重组调整为正常) 取值计算 G12《贷款质量迁徙情况表》 （G12_[2.J] +G12_[5.J] + G12_[6.J] + G12_[7.J]）/（G12_[2.J] +G12_[5.J] + G12_[6.J] + G12_[7.J] + G12_[2.K] + G12_[5.K]+ G12_[6.K] + G12_[7.K]）)×100% ★ 盈利性★ 指标名称 ★资产利润率% 监管标准 ≥0.6% 指标公式 税后利润/资产平均余额×100%×折年系数 取值计算 G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》 （G04_[12.A]+G04_[13.A]）/G01_[25.C]平均余额×100%×折年系数 指标名称 ★资本利润率% 监管标准 ≥11% 指标公式 税后利润/（所有者权益+少数股东权益）平均余额*100%×折年系数 取值计算 G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》 （G04_[12.A]+G04_[13.A]）/（G01_[50.C]＋G01_[59.C]）平均余额×100%×折年系数 指标名称 风险资产利润率% 监管标准 指标公式 税后利润/应用风险底线后的加权风险资产平均值×折年系数×100% 取值计算 G04《利润表》、G40《资本充足率汇总表》 （G04_[12.A]+G04_[13.A]）/G40_[9.A]平均余额×100%×折年系数 指标名称 ☆净息差% 监管标准 监测指标 指标公式 利息净收入/生息资产平均余额×100%×折年系数 取值计算 G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》 G04_[1.A]/G01[63.C]的平均余额×100%×折年系数 指标名称 净利差% 监管标准 监测指标 指标公式 （利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100％×折年系数 取值计算 G01《资产负债项目统计表》、G04《利润表》 G04_[1.1A]/G01_[63.C]的平均余额×100%×折年系数-G04_[1.2A]/G01_[64.C]的平均余额×100%×折年系数 指标名称 ★☆成本收入比率% 监管标准 ≤45%&≤35% 指标公式 （营业支出－营业税金及附加）/营业净收入×100% 取值计算 G04《利润表》 (G04_[8.A]-04_[8.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]+G04_[7.A])×100% 指标名称 利息收入比率% 监管标准 监测指标 指标公式 利息净收入/营业净收入×100% 取值计算 G04《利润表》 G04_[1.A]/ G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]+G04_[7.A]）×100% 指标名称 非利息收入占比% 监管标准 监测指标 指标公式 （手续费及佣金净收入+投资收益+公允价值变动收益+汇兑损益+其他业务收入）/营业净收入×100% 取值计算 G04《利润表》 （G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]）/（G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A]+G04_[7.A]）×100% 指标名称 中间业务收入比率% 监管标准 监测指标 指标公式 中间业务收入/营业净收入×100% 取值计算 G04《利润表》 G04_附注_[1.A]/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A] +G04_[5.A]+G04_[6.A]+G04_[7.A])×100% ★ 流动性★ 指标名称 ★流动性比例% 监管标准 ≥25% 指标公式 流动性资产/流动性负债×100% 取值计算 G22《流动性比例监测表》 人民币:G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100% 外币:G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100% 本外币合计:G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100% 指标名称 经调整资产流动性比例% 监管标准 监测指标 指标公式 调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100％ 取值计算 G22《流动性比例监测表》 (G22_[1.10C]－G22_[1.5C]×5%－G22_[1.8C]×5%－G22_[1.9C]×10%）/（G22_[2.8C]－G22_[8.C])×100% 指标名称 ★☆流动性覆盖率% 监管标准 ≥100% 指标公式 流动性资产/（资金流出-限额内的资金流入）×100% 取值计算 G25_I《流动性覆盖率情况表》 G25_I_[Ⅱ.1.A]/G25_I_[Ⅱ.2.A]×100% （适用于规模不少于2000亿元人民币的商业银行） 指标名称 ★☆净稳定资金比例% 监管标准 ≥100% 指标公式 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金×100% 取值计算 G25_II《净稳定资金比例情况表》 G25_II_[Ⅲ.1.J]/G25_II_[Ⅲ.2.J]×100%（适用于规模不少于2000亿元人民币的商业银行） 指标名称 ★☆优质流动性资产充足率% 监管标准 ≥100% 指标公式 优质流动性资产/（可能现金流出-可能现金流入）×100% 取值计算 G26《优质流动性资产充足率》 G26_Ⅱ[1.A]/（G26_Ⅱ[2.A]-G26_Ⅱ[3.A]）（适用于规模少于2000亿元人民币的商业银行） 指标名称 ★☆流动性匹配率% 监管标准 ≥100% 指标公式 加权资金来源/加权资金运用×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[9.B]/G21_[9.C]×100% 指标名称 次日流动性缺口率% 监管标准 监测指标 指标公式 次日流动性累计缺口/次日到期表内外资产×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[10.A]/（G21_[1.A]+G21_[2.A]）×100% 指标名称 7日流动性缺口率% 监管标准 监测指标 指标公式 7日流动性累计缺口/7日内到期表内外资产×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[10.B]/（G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]）×100% 指标名称 30日流动性缺口率% 监管标准 监测指标 指标公式 30日流动性累计缺口/30日内到期表内外资产×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[10.C]/（G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]）×100% 指标名称 ☆90日流动性缺口率% 监管标准 监测指标 指标公式 90日流动性累计缺口/90日内到期表内外资产×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[10.D]/（G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G21_[2.D]）×100% 指标名称 1年流动性缺口率% 监管标准 监测指标 指标公式 1年流动性累计缺口/1年内到期表内外资产×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[10.E]/（G21_[1.A]+G21_[2.A]+G21_[1.B]+G21_[2.B]+G21_[1.C]+G21_[2.C]+G21_[1.D]+G21_[2.D]+G21_[1.E]+G21_[2.E]）×100% 指标名称 ☆核心负债依存度（核心负债比例）% 监管标准 监测指标 指标公式 核心负债／总负债×100% 取值计算 G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[8.B]/G21_[8.C]×100% 指标名称 人民币超额备付金率% 监管标准 监测指标 指标公式 （在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100% 取值计算 G22《流动性比例监测表》 （G22_[1.1A]+G22_[1.3A]）/G01_[61.A]×100% 指标名称 存贷款比例（调整前）% 监管标准 监测指标 指标公式 各项贷款余额/各项存款余额×100% 取值计算 G01_IX《存贷款月日均情况表》 人民币口径:G01_IX[3.A]/G01_IX［1.A]×100% 外币口径:G01_IX[3.B]/G01_IX［1.B]×100% 本外币合计口径:G01_IX[3.C]/G01_IX［1.C]×100% 指标名称 ☆存贷款比例（调整后）% 监管标准 监测指标 指标公式 各项贷款（按调整后存贷比口径计算）/各项存款（按调整后存贷比口径计算）×100% 取值计算 G01_IX《存贷款月日均情况表》 ☆人民币口径:G01_IX[7.A]/G01_IX［5.A]×100% 外币口径:G01_IX[7.B]/G01_IX［5.B]×100% 本外币合计口径:G01_IX[7.C]/G01_IX［5.C]×100% 指标名称 月日均存贷款比例（调整前）% 监管标准 监测指标 指标公式 月日均贷款余额/月日均存款余额×100% 取值计算 G01_IX《存贷款月日均情况表》 人民币口径:G01_IX[4.A]/G01_IX［2.A]×100% 外币口径:G01_IX[4.B]/G01_IX［2.B]×100% 本外币合计口径:G01_IX[4.C]/G01_IX［2.C]×100% 指标名称 月日均存贷款比例（调整后）% 监管标准 监测指标 指标公式 月日均贷款余额（按调整后存贷比口径计算）/月日均存款余额（按调整后存贷比口径计算）×100% 取值计算 G01_IX《存贷款月日均情况表》 人民币口径:G01_IX[8.A]/G01_IX［6.A]×100% 外币口径:G01_IX[8.B]/G01_IX［6.B]×100% 本外币合计口径:G01_IX[8.C]/G01_IX［6.C]×100% 指标名称 最大十户存款比例% 监管标准 监测指标 指标公式 最大十户存款总额/各项存款余额×100％ 取值计算 G23《最大十家存款客户情况表》 G23_[11.D]/G23_[12.B]×100％ 指标名称 最大百家同业融入比例% 监管标准 监测指标 指标公式 最大百家同业融入余额（扣除结算性同业存款后的融入余额）/负债合计×100% 取值计算 G24《最大百家金融机构同业融入情况表》 G24_[101.K]/G24_[13.B]×100% 指标名称 ★全部同业融入占总负债比重% 监管标准 ≤1/3 指标公式 全部同业融入余额（扣除结算性同业存款后的融入余额）/负债合计×100% 取值计算 G24《最大百家金融机构同业融入情况表》 G24_[102.K]/G24_[13.B]×100% ★ 市场风险★ 指标名称 ★☆累计外汇敞口头寸比例% 监管标准 ≤20% 指标公式 累计外汇敞口头寸/资本净额×100% 取值计算 G32《外汇风险敞口情况表》、G40《资本充足率汇总表》 境内汇总口径：G32_[12.F]/G40_[3.A]（法人）×100% 法人汇总口径：G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% 合并报表口径：G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% 指标名称 美元敞口头寸比例% 监管标准 监测指标 指标公式 美元敞口头寸/资本净额×100％ 取值计算 G32《外汇风险敞口情况表》、G40《资本充足率汇总表》 境内汇总口径：G32_[1.F]/G40_[3.A]（法人）×100% 法人汇总口径：G32_[1.J]/G40_[3.A]×100% 合并报表口径：G32_[1.J]/G40_[3.A]×100% 指标名称 ☆银行账簿最大经济价值变动比例% 监管标准 监测指标 指标公式 最大经济价值变动/一级资本净额×100% 取值计算 G33_Ⅰ《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）》，G40《资本充足率汇总表》 ，各币种G33_Ⅰ_[9.7A]G40_[2.A]×100%（适用于城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和民营银行） G33_Ⅱ《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架完整版）》，G40《资本充足率汇总表》 ，各币种G33_Ⅱ_[9.7A]G40_[2.A]×100%（适用于大型商业银行（含邮储银行）、股份制商业银行） 指标名称 利率平行上移250个基点占资本净额比重% 监管标准 监测指标 指标公式 利率平行上移250个基点净利息收入变化/资本净额×100% 取值计算 G33_I《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）》、G40《资本充足率汇总表》 各币种（G33_I_[10.1A]/G40_[3.A]×100% 指标名称 交易账簿资产占比% 监管标准 监测指标 指标公式 交易账簿资产占比=交易账簿本外币资产之和/总资产×100% 取值计算 G33_I《银行账簿利率风险计量报表（标准化计量框架简化版）、G01《资产负债项目统计表》 （G01_[25.C]-各币种G33_I_[附注1：A]）/G01_[25.C] ★ 农村中小金融机构经营定位★ 指标名称 ★各项贷款占比% 监管标准 ≥50% 指标公式 各项贷款占比=各项贷款期末余额/表内总资产期末余额×100% 取值计算 G01《资产负债项目统计表》 G01_[62.C]/G01_[25.C]×100% 指标名称 ★新增可贷资金用于当地比例% 监管标准 ≥70% 指标公式 新增可贷资金用于当地比例=年度新增当地贷款/年度新增可贷资金×100% 取值计算 S4b《农村合作金融机构金融服务能力情况统计表》 S4b_[2.A]/S4b_[1.A]×100% 指标名称 ★涉农及小微企业贷款占比% 监管标准 ≥80% 指标公式 涉农及小微企业贷款占比=（涉农贷款期末余额+小微企业贷款期末余额-涉农贷款与小微企业贷款重复部分）/各项贷款期末余额×100% 取值计算 S4b《农村合作金融机构金融服务能力情况统计表》、G01《资产负债项目统计表》 （S4b_[3.A]+S4b_[6.1A]+S4b_[7.1A]-S4b_[4.A]/G01_[62.C]×100% 指标名称 ★大额贷款占比% 监管标准 ≤30% 指标公式 大额贷款占比=大额贷款期末余额/各项贷款期末余额×100% 取值计算 S4b《农村合作金融机构金融服务能力情况统计表》、G01《资产负债项目统计表》 S4b_[5.A]/G01_[62.C]×100%监测指标
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